中国唯一A股上市留学机构

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顶级科研院所金融量化投资科研项目

参团对象:研究生,本科生

活动时间:2019暑假

项目地点:内地

出发城市:不限

建议人数:15人(需具有一定编程基础Java/Python/Matlab)

项目费用:13000元/人

名额有限,欲报从速!

项目亮点

★ 学生将进入实验室实地实习。

★ 了解项目背景,提供训练完成实验课题。

★ 组织学生设计并回测投资策略,并讨论策略合理性,开发学生创造性思维和逻辑能力。

★ 实习结束可获得相关实验报告、 推荐信、实习证明。

项目介绍

曾几何时,量化投资以其复杂的代码编写、高深的数学模型推导令大多数人望而生畏,成为少数“极客”的专利。但事实上,量化并没有这么神秘,它只是一种方法,是随着计算机技术的不断发展而逐渐成熟的;目前,除了投资策略领域之外,量化方法还在众多领域内得到了广泛应用,已经成为现代金融市场发展的热点。本实习将以量化方法在资产配置中的应用为切入点,系统介绍量化方法的基础知识、基本原理及具体实现。在本实习中,学生不仅可以学习到相关的理论知识和算法前沿,还将在拥有丰富实际投资研究经验、熟悉金融市场实务的导师的带领下,亲身体验量化投资方法在解决现实问题中的实战效果。

内容模块

◆ 2周远程辅导

项目背景了解,文献阅读,编程训练

◆ 1周实地实习

宏观基本面投资策略的主要思想
量化投资基本概念讲解、回测方法、业绩评价指标
常见量化投资策略(针对单个资产)
量化方法在资产配置中的应用1
量化方法在资产配置中的应用2

◆ 2周远程辅导

1.数据集更新与拓展,评估已完成策略在更广范围内的效果。
2.将研究成果转化为标准的金融市场研究报告。

参考行程

注:以下为项目参考日程,具体日程可能会有所调整。

  • R

    远程辅导

    2周远程辅导

    项目背景了解,文献阅读,编程训练

  • D

    实地面授

    宏观基本面投资策略的主要思想:

    国内外重要宏观经济指标的介绍,聚焦对市场影响最大的几大指标

    宏观基本面投资策略的经典案例——美林投资时钟

    量化方法在宏观经济数据预测中的应用

    实验 1:实现几个重要的宏观经济数据预测

  • D

    实地面授

    量化投资基本概念讲解、回测方法、业绩评价指标:

    介绍量化投资基本概念

    策略回测方法

    策略业绩评价的主要计算方法

    实验 2:实现一个基本的回测系统

  • D

    实地面授

    常见量化投资策略(针对单个资产):

    常见量化投资策略的介绍

    回测投资策略、并讨论策略合理性

    实验3:实现针对股指和国债期货的蛛网模型案例

  • D

    实地面授

    量化方法在资产配置中的应用1:

    风险平价模型的基本思想与原理

    构造基于几类主要资产的风险平价模型并评估其效果

    实验4:实现股债风险平价策略并与国内市场投资基金进行比较。

  • D

    实地面授

    量化方法在资产配置中的应用2:

    BL模型的基本思想与原理

    几类主要资产的季度、年度收益率预测

    实验5:实现BL模型并展示策略效果

  • R

    远程辅导

    2周远程辅导

    1.结合随机森林的思想,设计多分类器集成的策略,提高胜率。

    2.利用adaboost思想,将不同特征做集成,提升胜局。

项目证书

往期回顾

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